Con cola blanca de carpintero y palillos para reforzar la unión entre piezas. Una vez seco, puedes cortar el sobrante del palillo (dejando dentro el resto) para mayor seguridad.
Puede usarse también silicona caliente, pero requiere precaución pues el calor funde el porex, sobretodo si las piezas son muy pequeñas.
También tienes la opción más cara que es el pegamento en espuma (spray) pero creo que eso es para profesionales (me refiero a los que insonorizan o aislan muros en la construcción, no a los profesionales del belenismo
)
Yo te recomiendo la cola blanca.
Saludos